تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ترازنامه بانک ها با رویکرد آزمون تنش (مطالعه موردی یکی از بانک های خصوصی)
نویسندگان
چکیده مقاله:
در این تحقیق با استفاده از یک دستگاه معادلات پویای همزمان به بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و سایر متغیرها بر ترازنامه یکی از بانک های خصوصی می پردازیم. با توجه به شاخص های سلامت مالی تعریف شده و داده های موجود، این شاخص ها به صورت نسبت بدهی کوتاه مدت (با ضرایب استاندارد) به کل بدهی، نسبت تسهیلات اعطاشده به کل دارایی و نسبت دارایی های با نقدشوندگی بالا (شامل وجه نقد، اوراق قرضه مطالبات از سیستم بانکی شامل بانک مرکزی و سایر بانک ها) به کل دارایی ها با ضریب مربوط تعریف شدند.نتایج به دست آمده از تخمین معادلات همزمان پویا نشان می دهد که با وجود سهم اندک این بانک در صنعت بانکداری ایران، شرایط اقتصاد کلان بر اجزای ترازنامه ای کاملاً تاثیرگذار بوده و علاوه بر برخی از متغیرهای ترازنامه ای برونزا مانند نسبت سپرده های کوتاه و بلندمدت به کل سپرده ها، برخی از متغیرهای کلان نیز بر این شاخص ها تاثیرگذارند. در این بین، تاثیر متغیرهای ارزش افزوده بخش خدمات و صنعت، شاخص قیمت مصرف کننده و شاخص قیمت مسکن معنادار است. علاوه بر آن با درنظرگرفتن آزمون تنش بر اساس مقادیر گذشته متغیرهای برونزایی که به دو دسته ترازنامه ای (نسبت سپرده های کوتاه و بلندمدت به کل سپرده ها) و متغیرهای اقتصاد کلان (ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و خدمات، شاخص قیمت مسکن و شاخص قیمت مصرف کننده) تقسیم شده اند، تاثیر تغییرات بیش از حد (مقادیر با احتمال بسیار پایین در سطح 5 درصد) را بر شاخص های سلامت مالی بانک همانند نسبت بدهی های کوتاه مدت به کل بدهی ها، نسبت تسهیلات اعطایی به کل دارایی ها و نسبت دارایی های با قدرت نقدشوندگی بالا به دست آوردیم. طبقه‌بندی Q21، E20 : JEL تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۱/۵/۱ تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۱/۵/۱۶
منابع مشابه
تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر سود آوری بانک های خصوصی(مطالعه موردی بانک پاسارگاد)
نوسانات متغیرهای کلان، انعکاس بحران ها، اعمال سیاست ها و هر نوع شوکی اقتصاد یک کشور را تحت تأثیر قرار می دهد. بانکها به واسطه نقش کلیدی که در اقتصاد به عهده دارند، مهم میباشند. بر اساس نظریه لوین (1997)، نقش بنیادی آن ها در اقتصاد ملی، یک متغیر حیاتی در فرایند توسعه مالی و رشد اقتصادی است. در تحقیق حاضر به بررسی عوامل کلان اقتصادی بر سودآوری بانک های خصوصی پرداخته خواهد شد. در تخمین مدل تابع عو...
رتبه بندی اعتباری مشتریان حقیقی بانک ها با استفاده از مدل های مختلف شبکه های عصبی: مطالعه موردی یکی از بانک های خصوصی ایران
در گذشته تصمیم گیری در مورد اعطای تسهیلات به مشتریان بانکها در ایران به روش سنتی و بر پایه قضاوت شخصی در مورد ریسک عدم بازپرداخت صورت می پذیرفت. لیکن افزایش فزاینده تقاضای تسهیلات بانکی از سوی بنگاه های اقتصادی و خانوارها از یک سو و افزایش رقابت های تجاری گسترده و تلاش بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در کشور برای کاهش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی دیگر موجب به کار گیری روش های نوین از جمله ...
متن کاملاثر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام بانک ها
بورس اوراق بهادار نهاد جمع آوری پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری بلندمدت است. شاخص های این بازار تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارند که یکی از مهم ترین این عوامل متغیرهای اقتصادی می باشند، همچنین بانک ها از مهم ترین سرمایه گذاران در بازار مالی می باشند، بنابراین بررسی عوامل تأثیرگذار بر شاخص قیمت سهام بانک ها بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش، اثر متغیرها...
متن کاملارزیابی عملکرد مدیریت ترازنامه بانک ها با روش dea/topsis (مطالعه موردی بانک های خصوصی ایران)
این پژوهش روشی سیستماتیک را برای ارزیابی عملکرد مدیریت ترازنامه بانک ها ارائه می دهد. تجزیه و تحلیل بر پایه مجموعه ای از شاخص های مرتبط با مدیریت ترازنامه بانک هاست که توسط خبرگان بانکی تعیین می شود. جهت تعیین مقادیر هر شاخص، نسبت های مالی مرتبط آن را با استفاده از پرسشنامه تعیین کرده و جهت اعمال اهمیت هر نسبت مالی در شاخص مورد نظر از روش تصمیم گیری گروهی با استفاده از مقایسات زوجی بهره جسته ای...
15 صفحه اولمتغیرهای کلان اقتصادی و قیمت سهام بانک ها در بازار (مطالعه موردی بانک ملت)
تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر مجموعه¬ای از متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، قیمت طلا، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی، بر قیمت سهام بانک ملت انجام شده است. در این تحقیق داده¬ها به صورت ماهانه و برای دوره¬ی زمانی 1392-1388 و با استفاده از روش خود بازگشت برداری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته¬اند. آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته نشان داد که متغیرها در تفاضل مرتبه اول¬ ایستا هستند. رابطه¬ ...
15 صفحه اولمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 3 شماره 8
صفحات 43- 86
تاریخ انتشار 2011-09
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023